اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات24
تعداد شماره‌ها851
تعداد مقالات7,575
تعداد مشاهده مقاله13,413,724
تعداد دریافت فایل اصل مقاله11,580,442
M. R., Kazemi, Nematollahi, A. R.. (1391). A weighted pairwise likelihood approach to multivariate AR(1) models. , 36(2), 137-145. doi: 10.22099/ijsts.2012.2064
Kazemi M. R.; A. R. Nematollahi. "A weighted pairwise likelihood approach to multivariate AR(1) models". , 36, 2, 1391, 137-145. doi: 10.22099/ijsts.2012.2064
M. R., Kazemi, Nematollahi, A. R.. (1391). 'A weighted pairwise likelihood approach to multivariate AR(1) models', , 36(2), pp. 137-145. doi: 10.22099/ijsts.2012.2064
M. R., Kazemi, Nematollahi, A. R.. A weighted pairwise likelihood approach to multivariate AR(1) models. , 1391; 36(2): 137-145. doi: 10.22099/ijsts.2012.2064

A weighted pairwise likelihood approach to multivariate AR(1) models

Iranian Journal of Science
مقاله 4، دوره 36، شماره 2، مرداد 2012، صفحه 137-145    اصل مقاله (182.03 K)
نوع مقاله: Regular Paper
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22099/ijsts.2012.2064
نویسندگان
Kazemi M. R.؛ A. R. Nematollahi*
Department of Statistics, College of Sciences, Shiraz University, Shiraz 71454, Iran
چکیده
In this paper, the use of weighted pairwise likelihood instead of the full likelihood in estimating the parameters of the multivariate AR(1) is investigated. A closed formula for typical elements of the Godambe information
(sandwich information) is presented. Some efficiency calculations are also given to discuss the feasibility and
computational advantages of the weighted pairwise likelihood approach relative to the full likelihood approach.
کلیدواژه‌ها
Weighted pairwise likelihood؛ multivariate time series؛ Godambe information
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 1,243
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,391


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب