انتخاب سبد بهینه سهام با بکارگیری اطلاعات حسابداری، اطلاعات مبتنی برارزش و اطلاعات کارت ارزیابی متوازن -مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه و جلالی، رضا (1392). کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) در تعیین پرتفوی‌ای از کارآمدترین و ناکارآمدترین شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 17(1)، ۱-۱۹.

خاک‌بیز، مسلم؛ رضایی پندری، عباس و دهقان نیری، محمود (1396). طراحی مدل ریاضی متنوع‌سازی سبد سهام و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک. چشم‌انداز مدیریت صنعتی، 7(1)، 173-196.

خواجوی، شکرا...؛ سلیمی فرد، علیرضا و ربیعه، مسعود (1384). کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) در تعیین پرتفوی از کاراترین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 22(2)، ۷۵-۸۹.

راعی، رضا (1381). تشکیل سبد سهام برای سرمایه‌گذار مخاطره‌پذیر (مقایسۀ شبکه عصبی و مارکویتز). پیام مدیریت، 2(2)، ۷۶-۹۶.

سینایی، حسنعلی و گشتاسبی مهارلویی، رسول (1391). ارزیابی کارایی و عملکرد نسبی شرکت‌ها با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها به‌منظور تشکیل سبد سهام. دانش حسابداری، 3(11). ۱۰۵-۱۳۲.

صفوی مبرهن، نفیسه سادات؛ جعفری، غلامرضا و سعیدی، علی (1397). طراحی سبد سهام با قابلیت پیروی از بازده بازار با استفاده از رویکرد نظریه ماتریس‌های تصادفی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 34، ۶۹-83.

عارفی، اصغر و دادرس، عباس (1390). پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از استراتژی تحلیل بنیادی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 18(65)، ۷۹-۹۸.

عباسی، ابراهیم و مهرانی، کیارش (1388). بررسی رابطه رتبه‌بندی بر اساس متغیرهای بنیادی و بازده سهام در بورس تهران. مدیریت و پیشرفت، 16(3)، ۷۱-۹۰.

فقیهی نژاد، محمدتقی و مینایی، بهروز (1397). پیش‌بینی رفتار بازار سهام بر اساس شبکه‌های عصبی مصنوعی با رویکرد یادگیری جمعی هوشمند. مدیریت صنعتی، 10(2)، 315-334.

مهرانی، کاوه و تحریری، آرش (1390). رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و بررسی رابطه آن با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. دانشور رفتار مدیریت و پیشرفت، 9(50)، 51-70.

نمازی، محمد و غفاری، محمدجواد (1394). بررسی اهمیت و نقش اطلاعات توانایی مدیران و نسبت‌های مالی به‌عنوان معیاری در انتخاب سبد بهینه سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها). فصل‌نامه حسابداری مالی، 7(26)، ۱-۳۰.

نمازی، محمد و منصوری، ابراهیم (1385). بررسی تجربی دورۀ گردش وجه نقد و تجزیه‌وتحلیل نقدینگی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران. دانش و پژوهش حسابداری، 7، 16-23.

نمازی، محمد و غلامی، رضا (1395). تدوین الگوی تصمیم‌گیری چندشاخصی رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات حسابداری، ارزیابی متوازن و تکنیک پاپریکا. دانش حسابداری، 27(4)، ۷-۳۳.

یحیی‌زاده‌فر، محمود؛ صفایی قادیکلایی، عبدالحمید و خاکپور، مهدی (1390). مقایسۀ مدل‌های تشکیل پرتفوی سهام مبتنی بر تصادفی و تصادفی فازی بودن بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری، 1(60)، ۱۷۱-۱۹۶.

ب. انگلیسی

Abbasi, A. & Mehrani, K. (2009), Investigation of ranking relationship based on fundamental Variables and stock returns in Tehran Stock Exchange. Journal of Management and Progress, 16 (3): 90-71.

Alexander, G. J., Batista, A. M. & Yan, S. (2019). Portfolio selection with mental accounts and estimation risk. Journal of Empirical Finance, 41(3), 161-186.    

Arefi, A. Justice, A. (2011). Forecasting Stock Returns Using Fundamental Analysis Strategy. Accounting and Auditing Reviews, 18 (65), 79-98.

Arefi, A. & Dadras, A. (2011). Forecasting stock returns using fundamental analysis strategy. Accounting and Auditing Reviews, 18 (65), 79-98.

Azar, A., Khosravani, F., &  Jalali, R. (2013). Application of data envelopment analysis (DEA) in determining the portfolios of the most efficient and inefficient companies in Tehran Stock Exchange. Management Studies in Iran, 17 (1), 19-1.

Ben Abdelaziz, F., Aouni, B. & Fayedh, R. E. (2007). Multi-objective stochastic programming for portfolio selection. European Journal of Operational Research, 4(177). 1811-1823.

Cevikalp, H. (2010). New clustering algorithm for the support vector machine based hierarchical classification. Pattern Recognition Letters, 31(18), 1285-1291.

Demerjian, P. R., Lev, B., Lewis, M. F., & McVay, S. E. (2012). Managerial ability and earnings quality. The Accounting Review, 88(2), 463-498.

Dia, M. (2009). A portfolio selection methodology based on data envelopment analysis.  INFOR. 47 (1), 71-79.

Edirisinghe, N. C. P. & Zhang, X. (2008). Portfolio selection under DEA-based relative financial strength indicators: Case of US industries. Journal of the Operational Research Society. 4(59), 842-856.

Faghihinejad, M. T., & Minai, B. (1979). Predicting stock market behavior based on artificial neural networks with intelligent collective learning approach. Industrial Management, 10 (2): 315-334.

Halkos, G. E., & Salamouris, D. S. (2004). Efficiency measurement of the Greek commercial banks with the use of financial ratios: A data envelopment analysis approach. Management Accounting Research, 15)2(, 201-224.

He, X., Wng, Z., Jin, C., & Zheng, Y. (2012). A simplified multi-class support vector machine with reduced dual optimization. Pattern Recognition Letters, 33(6), 71-82.

Horngren, C. T., Datar, S. D., & Rajan, M. V. (2012). Cost accounting: A managerial emphasis (14th ed). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Hoque, Z., & James, W. (2000). Linking balanced scorecard measures to size and market factors: impact on organizational performance. Journal of Management Accounting Research, 12(1), 1-17.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). The strategy-focused organization: How balanced scorecard companies survive in the new business environment, Boston, MA: Harvard Business School Press.

Khakbiz, M., Rezaei Pendari, A., & Dehghan Nayyeri, M. (1396). Designing a mathematical model of portfolio portfolio diversification and solving it using genetic algorithm. The Perspective of Industrial Management, 7 (1), 173-196.

Khajavi, S., Salimifard, A., & Rabia, M. (2005). Application of data envelopment analysis (DEA) in determining the portfolio of the most listed companies in Tehran Stock Exchange. Social and Human Sciences of Shiraz University, 22 (2), 75-89.

Kocadagli, Ozan, & Ridvan Keskin (2015). A novel portfolio selection model based on fuzzy goal programming with different importance and priorities. Expert Systems with Applications, 42(20), 6898-6912.

Lim, Sungmook, Oh, Kwang Wuk, & Joe Zhu (2014). Use of DEA cross-efficiency evaluation in portfolio selection: An application to Korean Stock Market. European Journal of Operational Research, 236(1), 361-368.

Liu, Wenbin, Zhou, Zhongbao, Liu, Debin, & Helu Xiao (2015). Estimation of portfolio efficiency via DEA. Omega, 52 (1), 107-118.

Lopez, A., Lanzer, E., Lima, M., & DaCosta, N. (2008). DEA investment strategy in the Brazilian Stock Market. Economics Bulletin, 13(2), 1-10.

Powers, J., & MacMilan, P. (2000). Using data envelopment analysis to select efficient market cap securities. Journal of Business and Management, 7(2), 31-42.

Pulic, A. (2000). VAIC-An accounting tool for IC management. International Journal of Technology Management, 20(5-8), 702-714.

Pulic, A. (2004). Intellectual capital-does it create or destroy value? Measuring Business Excellence, 8(1), 6-_68.

 Raei, R. (2002). Forming a portfolio for a venture capitalist (comparing neural network and Markowitz). Management Message, 2 (2), 96-76.

Ratnasingam, P. (2009). Service quality management applying the balanced scorecard: An exploratory study. International Journal of Commerce and Management, 19(2), 127-136.

Safavi Mobarhan, N., Jafari, G., & Saeedi, A. (1977). Designing a portfolio of stocks with ability to follow market returns using random matrix theory approach. Financial Engineering and Securities Management, 34: 69-83.

Sinai, H. A., &  Maharloui Goshtasbi, R. (2012). Evaluating companies' relative performance and performance using data envelopment analysis approach to form portfolio. Journal of Accounting Knowledge, 3 (11). 132-105.

Song, Irene (2014). New quantitative approaches to asset selection and portfolio construction. PhD Dissertation, Columbia University.

Vapnik, V. (1998). Statistical learning theory.Wiley: New York.

Yalcin, N., Bayrakdaroglu, A., & Kahraman, C. (2012). Application of fuzzy multi-criteria decision-making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries. Expert Systems with Applications, 39(1), 350-364.

Yahyazadehfar, M., Safaie Ghadikolaie, A., & Khakpour, M. (2011). Comparison of models of formation of random and fuzzy random-based stock portfolios of expected returns in Tehran Stock Exchange. Advances in Accounting, 1 (60), 196-171.

Zhang, W. G. & Nie, Z. K. (2004). On admissible efficient portfolio selection problem. Applied Mathematics and  Computation, 159 (2), 357-371.