بررسی اثر اطمینان بیش از حد مدیریت بر ریسک سیستماتیک و غیر‎سیستماتیک

احمدپور، احمد و غلامی جمکرانی، رضا (1384). بررسی رابطه‌ی اطلاعات حسابداری و ریسک بازار. پیشرفت‎های حسابداری، 22(2)، 30-18.

اسکات، ویلیام (1390). تئوری حسابداری مالی، جلد اول. ترجمه‌ی پارسائیان، علی. تهران: انتشارات ترمه، چاپ سوم.

اسلامی بیدگلی، غلامرضا و خجسته، محمدعلی (1387). بهبود عملکرد پرتفوی بر مبنای بازده تعدیل‌شده بر اساس ریسک در سرمایه‎گذاری مبتنی بر بهره‎وری سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 10(25)، 20-3.

ایزدی‎نیا، ناصر؛ ابراهیمی، محمد و حاجیان‎نژاد، امین (1393). مقایسه‌ی مدل اصلی سه عاملی فاما و فرنچ با مدل اصلی چهار عاملی کارهارات در تبیین بازده سهام شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه‌ی مدیریت دارایی و تأمین مالی، 2(3)، 28- 17.

پمپین، میشل (1388). دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی. ترجمه‌ی بدری، احمد. تهران: انتشارات کیهان، چاپ اول.

جهانخانی، علی؛ نوفرستی، محمد و قراگوزلو، فرهنگ (1388). بررسی اطمینان بیش‌ازاندازه‌ی سرمایه‎گذاران و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران. چشم‎انداز مدیریت، 30، 123- 105.

حساس یگانه، یحیی؛ حسنی القار، مسعود و مرفوع، محمد (1394). بیش اطمینانی مدیریت و حق‎الزحمه‌ی حسابرسی. بررسی‎های حسابداری و حسابرسی، شماره‌ی 22(3)، 384-363.

خواجوی، شکرالله؛ دهقانی سعدی، علی‌اصغر و گرامی شیرازی، فرزاد (1394). تأثیر خودشیفتگی مدیران بر مدیریت سود و عملکرد مالی. پیشرفت‎های حسابداری، 8(2)، 149-123.

خلیفه سلطانی، سید احمد و پیر‎هادی، سمیه (1391). بررسی اثر پیش‎بینی سود مدیران بر ریسک و ارزش شرکت. پایان‎نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده‌ی علوم اجتماعی و اقتصادی.

رهنمای رودپشتی، فریدون،نیکومرام، هاشم و زنجیردار، مجید (1387). تبیین رابطه‌ی ریسک و نرخ بازده مورد انتظار با استفاده از مدل شرطی قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای کاهشی (CD-CAPM). فصلنامه­ی مطالعات مالی، 17، 34-11.

سعیدی، علی و رامشه، منیژه (1390). عوامل تعین کننده‌ی ریسک سیستماتیک سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‎های حسابداری مالی، 7، 142-125.

سلیمانی امیری، غلامرضا و اسلامی، سکینه (1393). مطالعه‌ی تأثیر نقش مکانیسم‌های حاکمیت‎های شرکتی بر مدیریت ریسک. پایان‎نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده‌ی علوم اجتماعی و اقتصادی.

 شاهرخی، غلامرضا (1385). نظری اجمالی بر انواع ریسک بانکی، مدیریت ریسک و نظارت مبتنی بر ریسک. ماهنامه‌ی بانک و اقتصاد، 78، 22- 18.

 شمس، ناصر و پارسائیان، سمیرا (1391). مقایسه‌ی عملکرد مدل فاما و فرنچ و شبکه‎های عصبی مصنوعی در پیش‎بینی بازده سهام در بورس تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 11، 118-103.

 صادقی شریف، سید جلال؛ تالانه، عبدالرضا و عسکری راد، حسین (1392). بررسی اثر عامل مونتوم بر توان توضیح الگوی سه عاملی فاما و فرنچ با داده‎های بورس تهران. دانش حسابداری، 4(12)، 89-60.

 صالحی، اله‌کرم؛ حزبی، هاشم و صالحی، برزو (1393). مدل پنج عاملی فاما و فرنچ: مدلی نوین برای اندازه‎گیری بازده مورد انتظار سهام. پژوهش حسابداری، 15، 120-109.

 عرب مازار یزدی، محمد و دولو، مریم (1393). آزمون تجربی جامع قیمت‎گذاری ریسک غیر سیستماتیک: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. پایان‎نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری.

 فدایی نژاد، محمد اسماعیل و احمدی سراسکانی، مهدی (1379). مقایسه‌ی شاخص ریسک سیستماتیک تجاری (BRI) و شاخص ریسک سیستماتیک مالی (FRI) شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‎نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری.

 قالیباف اصل، حسن و سرابی نوبخت، سمیرا (1389). بررسی اثر تجربه بر ریسک‎پذیری، فرا: اعتمادی و رفتار توده‎وار مدیران شرکت‎های سرمایه‎گذاری در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‎نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده‌ی علوم اجتماعی و اقتصادی.

 قالیباف اصل، حسن و کردی، ملیحه (1391). بررسی ارتباط فرا: اعتمادی مدیران با ریسک، بازده و تنوع پرتفوی صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک. پایان‎نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشکده‌ی علوم اجتماعی و اقتصادی.

 مدرس، احمد و حصارزاده، رضا (1387). کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‎گذاری. فصلنامه‌ی بورس اوراق بهادار، 2، 116- 85.

 مشایخ، شهناز و بهزادپور، سمیرا (1393). تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‎های حسابداری و حسابرسی، 21 (4)، 504-485.

 مهرآرا، محسن و حیدری، نازی (1393). بررسی رابطه‌ی بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بازار بورس تهران با استفاده از مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای. پایان‎نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری.

 نمازی، محمد و خواجوی، شکراله (1383). سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش‌بینی ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته‌شده در بها بازار اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 38، 119- 93.

 نمازی، محمد و زارع، بهروز (1383). کاربرد تئوری اطلاعات در تعیین ریسک سیستماتیک، مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 36، 94- 65.

 ویلیامز، سی آرتور و هینز، ریچارد دام (1385). مدیریتریسک. ترجمه­ی ونوس، داور و گودرزی، حجت‎اله. تهران: انتشارات نگاه دانش، چاپ دوم.

Ahmadpour, A., & Gholami Jamkarani, R. (2005). Investigating the relationship between accounting information and market risk. Journal of Accounting Advances, 22(2), 18-30. (In Persian)

Ahmed, A. S., & Duellman, S. (2013). Managerial overconfidence and accounting conservatism. Journal of Accounting Research, 51, 1-30.

Arab Mazar Yazdi, M., & Doloo, M. (1393). Comprehensive non-systematic risk pricing test: Evidence from the Tehran Stock Exchange. MasterThesis, Shahid Beheshti University, School of Management and Accounting. (In Persian)

Bali, G., & Hovakimian, A. (2008). Volatility spreads and expected stock returns. Management Science, 55(11), 1797-1812.

Ben David, I., Graham, J. R., & Harvey, C. R. (2010). Managerial Miscalibration. Social Science Research Network. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1640552.

Campbell, J., Lettau, M., Malkeil, B. & Xu, Y. (2001). Have/Have individual stocks become more volatile? An Empirional Exploration of Idiosyncratic Risk. The Journal of Finance, 56, 1-43.

Fadai Nejad, M. I., & Ahmadi Moltekani, M. (2000). Comparison of business systematic risk index (bri) and financial systematic risk index (Fri) of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Master Thesis, Shahid Beheshti University, School of Management and Accounting. (In Persian)

Ghalibaf Asl., H., & Sarabi Nobakht, S. (2010). Investigating the effect of experience on risk-taking, meta-trust and mass behavior of managers of investment companies in Tehran Stock Exchange. Master Thesis, Al-Zahra University, Faculty of Social Sciences and Economics. (In Persian)

Ghalibaf Asl., H., & Kurdi, M. (2012). Investigating the meta-relationship: managers' trust in the risk, return, and diversity of the mutual fund's portfolio. Master Thesis, Al-Zahra University, Faculty of Social Sciences and Economics. (In Persian)

Goel, A. M., & Thakor, A. J. (2008). Overconfidence, CEO selection, and corporate governance. Journal of Finance, 63, 2737-2784.

Greenwald, A., (1980). The Totalitarian Ego: Fabrication and Revision of Personal History.  American Psychologist, 35, 603-618.

Griffin, J. (2002). Are the Fama and French Factors Global or Country Specific? Social Science Research Network.Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 262647.

Hasas Yeganeh, Y., Hasani Alghar, M., & Marfou, M. (2015). Managerial overconfidence and audit fees. Accounting and Auditing Review, 22(3), 363-384. (In Persian)

Hirshleifer, D., Low, A., & Teoh, S. (2012). Are Overconfident CEOs Better Innovators? Social Science Research Network Journal. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1598021.

Hong, G., & Sarkar, S. (2007). Equity Systematic Risk (Beta) and Its Determinants. Contemporary Accounting Research, 24(2), 423-466.

       http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1014227.

Islami Bidgoli, Gh., & Khojasteh, M. A. (2008). Improving the risk-adjusted return of the portfolio by implementing capital productivity in Tehran stock capital productivity in Tehran Stock Exchange (2000-2007). Financial Research Journal, 10(25), 3-20. (In Persian)

Izadinia, N., Ebrahimi, M., & Hajiannejad, A., (2014). A Comparison between basic fama and french three factor model and basic carhart four factors model in explaining the stock return on Tehran Stock Exchange. Asset Management and Financing, 2(3), 17-28. (In Persian)

Jahankhani, A., Nofarasti, M., & gharagozlu, F. (2009). Investigating the overconfidence of investors and the volume of transactions on the Tehran Stock Exchange. Management Perspective, 30, 123-105. (In Persian)

Khajavi, S., Dehghani Sa'di, A., & Gerami Shirazi, F. (2017). CEO narcissism impacts on earnings management and financial performance. Journal of Accounting Advances, 8(2), 123-149. (In Persian)

Khalifa Soltani, S. A., & Pir Hadi, S. (2012). Investigating the effect of managers' profit forecast on company risk and value. Master Thesis, Al-Zahra University, Faculty of Social Sciences and Economics. (In Persian)

Malmendier, U., & Tate, G. (2008). Who Makes Acquisition? CEO Overconfidence and the Market’s Reaction. Journal of Financial Economics, 89, 20-43.

Mashayekh, S., & Behzadpur, S. (2014). The effect of managers' overconfidence on dividend policy in the firms listed in Tehran stock market. Accounting and Auditing Review, 21(4), 485-504. (In Persian)

Mehrara, M., & Heidari, N. (2014). Investigating the relationship between systematic risk and stock returns in Tehran Stock Exchange using capital asset pricing model. Master Thesis, Shahid Beheshti University, School of Management and Accounting. (In Persian)

Modarres, A., & Hesarzadeh, R. (2008). Quality of financial reporting and investment efficiency. Securities Exchange Quarterly, 2, 116-85. (In Persian)

Namazi, M., & Khajavi, Sh. (2004). The usefulness of accounting variables in predicting the systematic risk of companies listed in the Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Reviews, Accounting and Auditing Review, 11(4), 93-119. (In Persian)

Namazi, M., & Zare, B. (2004). Application of information theory in systematic risk determination, case study: Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Review, 10(35), 79 -100. (In Persian)

Nikouram, H., RahnamayRudpashti, F., & Zanjirdar, M. (2008). The explanation of risk and expected rate of return by using of Conditional Downside Capital Assets Pricing Model (CDCAP). Financial Knowledge of Securities Analysis, 1(3), 51-77. (In Persian)

Pompin, M. (2009). Behavioral financial knowledge and asset management. Translated by Badri, Ahmad. Tehran: Kayhan Publications, first edition. (In Persian)

Pontiff, J. (2009). Idiosyncratic Return Volatility, Cash Flows, and Product Market Competition. The Review of Financial Studies, 22, 1149-1177.

Sadeghi Sharif, S. J., Talaneh, A., & Askari Rad, H. (2013). Momentum factor effect on the explanatory power of fama -french three-factor model: Evidence from Tehran Stock Exchange.Journal of Accounting Knowledge, 4(12), 59-88.  (In Persian)

Saeedi, A., & Ramsheh, M. (2011). The systematic risk determinants in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 3(1), 125-142. (In Persian)

Salehi, A., Hezbi, H., & Salehi, B. (2015). Five-Factor fama and french model: a new model for measurement of expected return. Journal of Accounting Research, 4(4), 109-120.  (In Persian)

Scott, W. (2011). Financial accounting theory, Vol 1. Translated by Parsaiyan, Ali. Tehran: Termeh Publications, third edition. (In Persian)

Shahrokhi, Gh. (2006). An overview of the types of banking risk, risk management and risk-based monitoring. Bank and Economics Monthly, 78, 22-18. (In Persian)

Shams, N., & Parsaiyan, S. (2012). Comparison of performance of Fama and French models and artificial neural networks in predicting stock returns on the Tehran Stock Exchange. Financial Engineering and Securities Management, 3(11), 103-118. (In Persian)

Shi, Y., Kim, J. B., & Magnan, M. (2007). Cross Listing, Management Earnings Forecasts, and Firm Values. Social Science Research Network. Retrieved from

Soleimani Amiri, Gh., & Eslami, S. (2014). A study of the impact of the role of corporate governance mechanisms on risk management. Master Thesis, Al-Zahra University, Faculty of Social Sciences and Economics. (In Persian)

Statman, M., Thorley, S., & Vorkink, K. (2005). Investor Overconfidence and Trading Volume. The Review of Financial Studies, 19, 1531-1565.

Stephen, F., Stephen, S., & Yaqi, S. (2008).  The Impact of Management Earnings Forecasts on Firm Risk and Firm Value. Social Science Research Network. Retrieved from

Verchenco, O. (2002). Determinants of Stock Market Volatility Dynamics. Review of Economic Studies, 72, 287-312.

Williams, C. A., & Hines, R. D. (2006). Risk management. Translated by Venus, Judge and Goodarzi, Hojjatullah. Tehran: Negah Danesh Publications, second edition. (In Persian)