نقش ویژگی‌‌‌های معاملات سهام بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

منابع

الف. فارسی

ابزری، مهدی، صمدی، سعید و صفری، علی. (1386). بررسی تأثیر دوره سرمایه‌گذاری بر عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 14 (50): 99-118.

احمدپور، احمد و رسائیان، امیر. (1385). رابطه اطلاعات مالی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام. نامه اقتصادی مفید، 12 (57): 29-48.

احمدپور، احمد و رسائیان، امیر. (1385). رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 13 (46): 37-60.

ایزدی نیا، ناصر و رسائیان، امیر. (1388). اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و کیفیت سود در ایران. مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، 21 (51):
 127-154.

ایزدی نیا، ناصر و رسائیان، امیر. (1389). پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 17 (60): 3-22.

ستایش، محمدحسین و جمالیان‌پور، مظفر. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر قدرت نقدشوندگی سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد، 21 (51): 215-240.

شیخ، محمدجواد و صفرپور، محمدحسن. (1386). بررسی تأثیر دوره سرمایه‌گذاری بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌‌های حسابداری و حسابرسی، 14 (50): 99-118.

مومنی، منصور و فعال قیومی، علی. (1388). مقایسه انواع تحلیل‌‌های رگرسیونی برای داده‌‌‌های حسابداری، بررسی‌‌‌های حسابداری و حسابرسی، 16 (38): 93-119.

مهرانی، ساسان و رساییان، امیر. (1388). بررسی رابطه‌ی بین معیارهای نقدشوندگی سهام و بازده سالانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت‌های حسابداری، 2 (2): 217-230.

یحیی‌زاده‌فر، محمود و خرمدین، جواد. (1387). نقش عوامل نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌‌های حسابداری و حسابرسی، 15 (53): 101-118.

ب. انگلیسی

Aitken, M., & Frino, A. (1996). The determinants of market bid ask spreads on the Australian stock exchange: Cross-sectional analysis. Accounting and Finance, 36(1): 51-64.

Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: Cross section and time series effects. Journal of Financial Markets, 5(1): 31-56.

Atkins, A. B., & Dyl, E. A. (1997). Transactions costs and holding periods for common stocks. Journal of Finance, 52(1): 309-325.

Beedles, W., Dodd, P., & Officer, R. R. (1988). Regularities in Australian share returns. Australian Journal of Management, 13(1): 1-29.

Bekaert, G., Harvey, C. R., & Lundblad, C. (2007). Liquidity and expected returns: Lessons from emerging markets. Review of Financial Studies, 20(6): 1783-1831.

Benson, G. J., & Hagerman, R. L. (1974). Determinants of bid–asked spreads in the overthe-counter market. Journal of Financial Economics, 1(4): 353-364.

Black, F. (1971). Towards a fully automated exchange: Part 1. Financial Analyst Journal, 27(4): 29-34.

Branch, B., & Freed, W. (1977). Bid–asked spreads on the AMEX and the big board. Journal of Finance, 32(1): 159-163.

Chai, D., Faff, R., & Gharghori, P.(2010). New evidence on the relation between stock liquidity and measures oftrading activity. International Review of Financial Analysis, 19: 181-192.

Chan, H. W. H., & Faff, R. W. (2003). An investigation into the role of liquidity in asset pricing: Australian evidence. Pacific-Basin Finance Journal, 11(5): 555-572.

Chordia, T., Roll, R., & Subrahmanyam, A. (2000).Commonality in liquidity. Journal of Financial Economics, 56(1): 3-28.

Chordia, T., Shivakumar, L., & Subrahmanyam, A. (2004). Liquidity dynamics across small and large firms. Economic Notes, 33(1): 111-143.

Datar, V., Naik, N. Y., & Radcliffe, R. (1998). Liquidity and stock returns: An alternative test. Journal of Financial Markets, 1(2): 203-219.

Dey, M. (2005). Liquidity, turnover, and return in global stock markets. Emerging Markets Review, 6 (1): 45-67.

Fujimoto, A., & Masahiro W. (2006). Time-Varying Liquidity Risk and the Cross Section of Stock Returnd. Working Paper: http://papers. ssrn.com/id=906327.

Goyenko, R., Holden, G. W., & Trzcinka, C. A. (2009). Do liquidity measures measure liquidity? Journal of Financial Economics, 92(2): 153-181.

Kyle, A. (1985). Continuous auctions and insider trading. Econometrica, 53(6): 1315-1335.

Lesmond, D. A., Ogden, J. P., & Trzcinka, C. A. (1999). A new estimate of transaction costs. Review of Financial Studies, 12(5): 1113-1141.

Liu, W. (2006). A liquidity-augmented capital asset pricing model. Journal of Financial Economics, 82(3): 631-671.

Omri, A., Zayani, M., & Loukil, N. (2006). Impact of liquidity on Stock returns: An empirical investigation of the Tunis stock market, Finance and Business Strategies, Social Science Electronic Publishing.

Stoll, H. (1978). The pricing of security dealer services: An empirical study of NASDAQ stocks. Journal of Finance, 33(4): 1153-1172.

Stoll, H. (2000). Friction. Journal of Finance, 55(4): 1479-1514.

Stoll, H., & Whaley, R. (1983). Transaction costs and the size effect. Journal of Financial Economics, 12(1): 57-79.

Tinic, S. (1972). The economics of liquidity services. Quarterly Journal of Economics, 86(1): 79-93.