اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات24
تعداد شماره‌ها929
تعداد مقالات8,346
تعداد مشاهده مقاله16,802,818
تعداد دریافت فایل اصل مقاله14,117,249
Kazemi, M. R., Nematollahi, A. R.. (1393). On L2 convergence of the maximum weighted pairwise likelihood estimators in the AR(1) models. , 38(3), 239-241. doi: 10.22099/ijsts.2014.2266
M. R. Kazemi; A. R. Nematollahi. "On L2 convergence of the maximum weighted pairwise likelihood estimators in the AR(1) models". , 38, 3, 1393, 239-241. doi: 10.22099/ijsts.2014.2266
Kazemi, M. R., Nematollahi, A. R.. (1393). 'On L2 convergence of the maximum weighted pairwise likelihood estimators in the AR(1) models', , 38(3), pp. 239-241. doi: 10.22099/ijsts.2014.2266
Kazemi, M. R., Nematollahi, A. R.. On L2 convergence of the maximum weighted pairwise likelihood estimators in the AR(1) models. , 1393; 38(3): 239-241. doi: 10.22099/ijsts.2014.2266

On L2 convergence of the maximum weighted pairwise likelihood estimators in the AR(1) models

Iranian Journal of Science
مقاله 6، دوره 38، شماره 3، آبان 2014، صفحه 239-241    اصل مقاله (68.47 K)
نوع مقاله: Regular Paper
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22099/ijsts.2014.2266
نویسندگان
M. R. Kazemi* 1؛ A. R. Nematollahi2
1Department of Statistics, College of Sciences, Fasa University, Fasa, Iran
2Department of Statistics, College of Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده
Recently, the strong consistency and asymptotic distribution for the maximum consecutive pairwise likelihood
estimators (MCPLE) have been established in the linear time series models. In this paper, the weak convergence
of the maximum weighted pairwise likelihood estimator (MWPLE) of the parameters of the AR(1) models is
established by using the concept of
 
􀜮􀬶 convergence (convergence in mean square).
کلیدواژه‌ها
Pairwise likelihood؛ composite likelihood؛ autoregressive process؛ L2 convergence
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 1,459
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,056


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب